随机赛程的最佳策略

引言
  T% `  |, u+ w4 `0 R, Q
0 H. j' ^* P+ u: ]' X  f在日常生活中的许多场合，像生意的投资、决策的推行等，我们往往无法事先确知其结果，但对其成败的机会，则往往可事先估计出。这种成败的机会，也即是我们通常所说的事情成败的机率，然而使事情成功的方法不一，所以如何选用一个方法，使其成功的机率最大，是一个很值得研究的问题。本文拟就此类问题中之某型问题作一探讨。为叙述方便，作者特考虑下面的数学模型，实际生活中的模型当较此复杂得多。不过笔者为文之目的，不单是提出一个结果供读者参考，而是希望能藉着本文介绍一些简单而又实用的数学方法，让读者能一窥这些方法在这类问题中是如何被使用的。

) f2 a, y* c7 f问题


* h! ~- T4 z( q, w. J# R$ n  @有某甲持 c 元，拟与持 m 元的庄家赛局，并明定每局所下赌注至少为 1 元。设在每局中，某甲赢的机率恆为一常数 p (0<p<1)。并且我们假设只要某甲或庄家输尽，整个赛局即结束。那么某甲应如何在每局中下注，才会使他赢得庄家所有资本的机率达到最大值呢？

当然，我们假设下注的金额是合理的，比如说若某甲现已有 8 元，而庄家只有 2 元时，那么某甲最多只能下注2元。

本文


3 n( _: y  F! r( Y. i6 q9 O, T问题的叙述虽很简单，但细思之下，却发现其并不很简单。这道理不难明白，因为可下注的方法实在太多了，要一一比较是不可能的。
2 }* G: U5 d4 w4 R
为了要克服上面所说的困难，数学家首先考虑几种比较可能为人们採用的方法，这些方法所以较常採用，泰半是由于直觉上认为它们可被採行。当然，直觉的认定往往是不可靠的，所以最好能有理论支持。下面就介绍三种可能的方法，并比较其优劣。

+ E: ?/ Z2 }7 G$ i) Z9 P/ K; \" v
方法一、每次甲均下赌注 1 元。（显然，这样的下注法最保守，我们称之为保守型下注法。）
  v4 x+ Z# e  t: B6 b& G方法二、首先甲下 1 元赌注。若他赢了，则下次仍下 1 元；若输了，则将赌注加倍，依此类推。换言之，往后只要一赢，他就下 1 元，否则就把下注金额加倍。当然，我们假设所下金额是合理的。（显然持这种下法的理由是因为只要一赢，那么非但所有输的金额即全捞回来，并且反多赢 1 元，我们姑且称之为输不起型下注法。）
2 m3 ?3 C$ @3 _; T方法三、只要许可，甲就将所有赌本下注，因此只要一轮，某甲就血本无归。（显然这种方法是最大胆的，我们就称之为极端型下注法。）
你会採用哪种方法呢？能说个道理出来吗？事实上，答案并不简单，它跟 p 究竟大于、等于或小于 1/2 有关，也即跟你是否比庄家强有关。我们就举 c=2 的例子来说明。为方便计，我们以「＋」表甲赢，以「－」表甲输，并以＋、－所形成之中列表示甲在整赛局输赢的顺序。
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首先我们考虑保守型下注法，此时只有在下列诸场合，甲才会赢（即庄家赌本输光）。
% j6 }  g( q! E) L
" |% E4 ]5 b& k& |' a9 _4 w; z++,
+-++,-+++,
% i& c& z1 t) A0 ^/ y0 j+-+-++,+-+++,-++-++,-+-+++,
                                                                                                。
在第一列 ＋＋ 中，甲连赢两次，此次机率为 。在第二列中，甲赢了三次，输了一次，并且有两种可能性，所以其机率为 （q 为输的机率，故 p+q=1）。依此推导可得在第 n 列中，甲赢了 n+1 次，而输了 n-1 次，并且有 2n-1 种可能性，所以其机率为 2n-1pn+1qn-1。因此可得在整个赛局中，甲赢的机率为
* J* D" t, S( j& \, M6 j# z- U
3 v) n5 `6 R6 F0 n6 M. T" s# m
9 B& L" r7 c# h$ m




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8 i( H  n0 ]2 S3 p+ _" `, a! Z) J
. q6 t8 g4 u: k  F) ?
- l  @* s  P* R/ h  n/ F现在让我们考虑输不起型下注法。此时只有在下列诸场合，甲才会赢。

) Q5 Y" e' K  s6 v, W, @7 o2 V' A" B++,+-+,
-+++,-++-+,（注意：甲第二次仅能下注 1 元）
-+-+++,-+-++-+,
                                 
; }3 [6 a& w; s$ j4 @  t, ,
                                                                                。

* B7 d( z$ U+ a# m  ?1 e7 W1 q1 p仿上之计算，可得此时甲赢的机率为
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3 C5 ^9 p; b* H: ^' C9 _

' n8 G' W# @, l+ H) C* ]
+ _3 X" f5 z+ B9 f
4 [( F8 w% _( e; q
; L1 U' g: V7 T+ N; z6 u& Z4 b  P
5 \! y  N  i: c. r& X% [  O
& q$ e" E6 P$ v0 h最后设某甲採极端法，则甲第一次即下注2元，因此一次就决定了输赢，所以甲赢的机率为 p 。
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现在我们再回到原问题：究竟在这三种方法中，以那种方法最好？由于相对应赢的机率公式已求得，所以我们只需将 p 值代入，进而比较其大小即可，举例来说，当  时，三者之值皆为 ；而当  时，三者之值依序为 、、；至于当  时，则其值依序为 、、。这些数值告诉我们，当  时，三种下注法没影响甲赢的机会；当  时，则以保守法较好；当  时，却以极端法最佳，保守法最差。

2 I" g4 M( @+ q5 O$ ^0 j9 i这些结论，是不是有些出你意料呢？其实问题还没全部解决，迄今我们仅就保守、输不起、极端三型来作比较。是否尚有其他型的下注法会使得答案更好？还有，我们仅就特例来考虑，在一般的情形下，答案又是怎样呢？
/ p0 @9 e; E5 g9 _$ J! @% c
0 T% x+ E  A6 q+ ~/ f" `0 @5 r现在，先把最一般性的结果写在下面，其中  代表当甲有 i 元时会赢的机率。
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# u! L' c; @4 P7 T
& f+ |3 Q) x% G% X  ^6 H1 A情况一：  
( W) x1 d( y4 b( C/ r此时不论甲如何下注， 恒等于 c/(m+c)。
) V! g+ Z  Y) a6 `9 C3 q; T
9 ?5 g/ s7 O7 O! D8 b4 A4 r情况二：  
此时不论甲如何下注， ，而右端为保守型下注法赢的机率。因此，在此情况以保守型的下注法为最稳当。另一方面，极端下注法的赢面最低。

情况三：
* s1 X' N' Y8 F" g. n5 S6 @: {此时以极端法最佳，保守法最差。同样地，保守型下注法赢的机率为 。
+ @6 y/ N2 W/ N7 T" T
现在我们就来研究，为什么会有这个结论！这用到了一些数学工具，不过对其中较复杂的部分，因顾及本文的可读性，笔者只很扼要的叙述一下。
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+ k/ k8 v$ N+ v3 I- V0 c  i由于在上面的结论里，保守法处于一个居中的地位，所以我们先就此法进行讨论，然后再进一步研究整个问题。

* W) s6 F7 @. E如同以前， 代表当甲所拥有的资本达 i 元时，他会赢的机率。由于甲及庄家的总资本额为 m+c 元，所以 i 之可能值为 i = 0, 1, …, m + c。显然地，，，而  为我们最早所想求得之机率。


情况一：  
假定某甲现有 i 元，那么有  的机会，他的资本会成为 i+1 或 i-1 元。因此


. C! r' C* V; ~
6 B9 F" z3 x" z
$ ]. a& P% Q8 a2 w( }  s  ^9 j/ x

6 V  m9 S4 |, }0 y5 X这样的函数 ν，在数学上是一个线性函数，因此解的通式为 。由于，、，得 a=0、 。因此 ，亦即甲的赢面为 c/(m+c)。
. f1 j" I7 T% }$ ^9 p# i
/ j4 ^5 @" N8 @  B情况二：  
令 q=1-p。此时对 ν 我们有方程式

% n% S5 p$ R5 u' _2 _

' g4 K% w: m! X* o" O6 L
3 \2 {9 Z' |  s' `5 O6 R8 |
4 o8 S: }! d' D/ N) G$ q$ d6 J0 w
+ k/ K0 |6 }( Q7 o8 w) S这样的一组方程式，在数学上称作是差分方程式。它也有一个求解的一般方法，但其道理较深。为此之故，我们特採用下面的方法。
利用p+q=1，上组方程式可改写为
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7 z. o8 C- e* h; B; s) @
0 P5 Z$ [9 F5 \/ w% I
. u0 U+ }- l) F* q$ {两边相加，并利用 、，得
0 W" w! s5 M: {5 V- n$ y2 j& d
2 Q' }; I# |! N$ v1 X  f
2 e% O' x/ U1 \8 `' I7 z



若取前 c 项相加，则得

# f  O' ^6 H2 i( P, u; E+ }

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7 f. M8 G+ a8 C9 p; }
1 K. n  I3 i! g, p# f+ _4 e0 z  ^7 _
4 X# N/ `. {% q; H$ s情况三：  
( V  B$ _& Q6 `2 w, u仿二之解法，可求得


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+ x/ H, i4 `5 ]3 o) z2 m

& v* c# ^. u2 \* p; x

) \  Z2 X, Q0 s. j0 ]保守法的  已求得，现在我们来研究为什么在情况二时，以保守下注法的  为最大；而在情况三时，反以保守下注法的  为最小；同时另一方面，在情况二时，则无论何种下注法， 皆一样。

首先我们引进一个定理。令 Sn 代表在第 n 次赛局时，甲所拥有之资本额，因此 Sn 是一个随机变数。我们并设 S0=c，即原资本。令 N 表结束赛局所需之时间，因此 SN=0 或 c+m。我们并以 E 表期望值。
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+ E5 k4 a! s3 a6 s* U8 K9 @$ }  F定理：
' w( A6 S% }* l/ T设 f 为一定义于 Sn 上之有界函数。若在 Sn 之条件下，f(Sn+1) 之期望值 E[f(Sn+1)] = f(Sn)，则 E[f(SN)] = f(S0) = f(c)。若将「=」改为「」，则结论亦真。
此定理在机率学上，即着名的选择样本定理 (optional sampling theorem)，它的证明已超过本刊程度，所以略去不证，但它的直观意义却不难了解。就拿「=」的情形来说，其实是说若你的第 n+1 次赛局，平均而言并不能改变在第 n 次赛局时 f 之值，则当整个赛局结束时，f 的平均值也与原先值一样。另一方面，若在「」的情况，亦即你的第 n+1 次赛局平均而言会改进 f 先前之值，则当赛局结束时，f 的平均值也曾比原先值为佳。

# K7 A7 y, J7 E. M0 ^' {) `现在我们就拿这定理来证明先前我们所下之结论。

  j) J$ H& e' F) i( Q8 Y首先，我们考虑情况一。此时取 f(Sn)=Sn，则不论对何种下注法，因胜负机会均等， ，所以若给定 Sn，则 ESn+1 = Sn。因此由上定理知 ESN = c。但  = ，所以知不论以何种方法， 。

- x/ X+ O% `; @至于在情况二或三时，我们取 。此时若给定 Sn，则
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6 e5 b) }: C7 N6 G* _# O0 ^: A  q

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: B9 V- l$ R1 Z



其中  为所下注之金额。利用
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3 R, Q+ T6 y4 ~6 n4 Y
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  U9 ^5 @' V) |3 j- ^; H可得不论以何种下注法下注，若给定 Sn，则 。所以由定理知 。但


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7 V/ p% h; v# [- L, Z# V因此可得在情况二， 时，
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而在情况三， 时，
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3 f% W6 m; B6 q" }8 r2 T7 d
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, L7 i% {; @( ^) }但  为採用保守下注法时赢的机率，所以知在情况二时，以保守法的  为最大；但在情况三时，却以保守法的  为最小。

" M3 ^5 ~( F4 D& H! ]至于为什么在情况二时，以极端法的赢面为最低；但在情况三时，却以极端法的赢面为最大。这其中又牵涉到更深的理论，只好从略了。
" f) c4 V5 u; z! a: m- f
附录
  C1 N4 |$ |7 Q  O. ?9 H

# F4 @: k' H2 A; L# @; \5 N在本文中，我们仅讨论如何使甲赢的机会为最大。但亦有一些其它有趣的问题，比如说，我们或者也想知道欲使整个赛局结束所需的时间的平均值 T（亦即期望值）。关于这个问题，我们有如下的答案：保守下注法的 T 为最大，其值当  时为 T=cm，当  时为

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" g, t8 |4 [& ]) q0 P  {* I3 J

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" v: j2 u# X: B" F0 Q" m1 b
另一方面，极端下注法的 T 为最小（但无统一公式）。至于其推导过程，与正文中所用的方法类似，只是演算步骤复杂多了，所以从略。

太长篇了，而且非常的深奥，希望有玩家能看的明白。

好文章,学习了.

又来看了,还是没有看明白,不知楼主有没有看懂了.

我也来学习下

太深奥了！！！！！！！！！！